Valuación de bonos catastróficos para Colombia
Este documento presenta un método alternativo para cubrir las pérdidas extremas causadas por eventos catastróficos, como terremotos. Donde se transfiere parte del riesgo a los mercados financieros emitiendo bonos CAT. Primero, se presenta un modelo de valoración para los bonos CAT para terremotos pa...
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión aceptada para publicación |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País: | Colombia |
| Institución: | Universidad del Rosario |
| Repositorio: | Repositorio EdocUR - U. Rosario |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repository.urosario.edu.co:10336/14417 |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.48713/10336_14417 http://repository.urosario.edu.co/handle/10336/14417 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Bonos CAT Reaseguro Terremotos Proceso de Poisson homogéneo Función de pérdidas Economía financiera CAT bonds Reinsurance Earthquake Homogeneous Poisson process Loss function Bonos del estado Desastres |
| Sumario: | Este documento presenta un método alternativo para cubrir las pérdidas extremas causadas por eventos catastróficos, como terremotos. Donde se transfiere parte del riesgo a los mercados financieros emitiendo bonos CAT. Primero, se presenta un modelo de valoración para los bonos CAT para terremotos patrocinados por el gobierno colombiano. Mas adelante, usando los datos de los sismos ocurridos en Colombia desde 1900 hasta 2015 se estiman los parámetros de frecuencia y severidad para el modelo de valoración. Finalmente, se realizan simulaciones de Montecarlo para demostrar la viabilidad del bono catastrófico en el contexto colombiano |
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