Modelo estándar Libor del mercado para la valoración de Caps en tasas de interés
En esta tesis se considera el problema de calibración de parámetros a datos observados en el mercado de un Modelo Libor con volatilidad estocástica propuesto por Wu and Zhang (2006), para valorar caps y swaptions en tasas de interés. Se calculan precios de caps utilizando la metodología de la transf...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión aceptada para publicación |
| Fecha de publicación: | 2015 |
| País: | Colombia |
| Institución: | Universidad Nacional de Colombia |
| Repositorio: | Repositorio UN |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.unal.edu.co:unal/55414 |
| Acceso en línea: | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/55414 http://bdigital.unal.edu.co/50823/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | 51 Matemáticas / Mathematics Futuros (Finanzas) Análisis de inversiones Transformaciones de Fourier Modelo estándar Libor Valoración de Caps Futuros en tasas de interés Futures (Finance) Investment analysis Fourier transformations Interest rate futures |
| Sumario: | En esta tesis se considera el problema de calibración de parámetros a datos observados en el mercado de un Modelo Libor con volatilidad estocástica propuesto por Wu and Zhang (2006), para valorar caps y swaptions en tasas de interés. Se calculan precios de caps utilizando la metodología de la transformada rápida de Fourier FFT y se utilizan mínimos cuadrados no lineales regularizados para obtener valores de los parámetros que ajusten de manera óptima el modelo a los precios observados de caps y swaptions en el mercado. |
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