Soluciones analíticas aproximadas de la ecuación de Black - Scholes mediante el Método de Líneas y el Método de Perturbación Homotópica
Las ecuaciones diferenciales parciales estocásticas hacen parte de un conjunto de ecuaciones Diferenciales parciales (PDE) no lineales, las cuales por su comportamiento aleatorio Son difíciles de resolver analítica y numéricamente; una de ellas, es conocida desde el año de 1973 como la ecuación dife...
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | Colombia |
| Institución: | Universidad Tecnológica de Pereira |
| Repositorio: | Repositorio Institucional UTP |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.utp.edu.co:11059/8871 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/11059/8871 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Ecuaciones diferenciales no lineales Ecuaciones diferenciales estocasticas Modelo de black - Scholes Matemáticas financieras - Problemas, ejercicios, etc. |
| Sumario: | Las ecuaciones diferenciales parciales estocásticas hacen parte de un conjunto de ecuaciones Diferenciales parciales (PDE) no lineales, las cuales por su comportamiento aleatorio Son difíciles de resolver analítica y numéricamente; una de ellas, es conocida desde el año de 1973 como la ecuación diferencial parcial de Black-Scholes la cual determina la valoración de bienes y/o activos denominados opciones financieras [1, p_ag 32]. El desarrollo del presente trabajo consiste en encontrar aproximaciones numéricas a la solución mediante dos métodos como lo son el Método de Líneas (MOL) [2{4] y el Método de Perturbación Homotópica (HPM) [5, 6]. La metodología que se utilizó para realizar lo antes mencionado se basó en un estudio analítico de la solución clásica de la ecuación diferencial parcial de Black - Scholes y posteriormente se propuso otras formas de solución haciendo uso de la teoría de las transformadas integrales y se emplearon métodos numéricos y algoritmos. |
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