Modelo discreto cierto (y simple) para determinar una ratio de pérdidas por catástrofes subyacente de los derivados sobre seguros (insurance-linked derivatives, ils)
En este artículo se desarrolla un modelo discreto simple para determinar un índice de pérdidas por catástrofes que pueda utilizarse como subyacente de los derivados vinculados a seguros (insurance-linked derivatives). Para ello se considera que en cada periodo únicamente puede producirse una catástr...
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | Colombia |
| Institución: | Pontificia Universidad Javeriana |
| Repositorio: | Repositorio Universidad Javeriana |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repository.javeriana.edu.co:10554/27433 |
| Acceso en línea: | http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/iberoseguros/article/view/17440 http://hdl.handle.net/10554/27433 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | incurred-but-not-yet-reported loss amount; reported loss amount; asymptotic claim reporting rate; catastrophic loss index; nominal claim reporting rate cuantía de siniestros declarada; cuantía de siniestros pendiente de declarar; índice de pérdidas; tasa nominal de declaración de siniestros |
| Sumario: | En este artículo se desarrolla un modelo discreto simple para determinar un índice de pérdidas por catástrofes que pueda utilizarse como subyacente de los derivados vinculados a seguros (insurance-linked derivatives). Para ello se considera que en cada periodo únicamente puede producirse una catástrofe cuya cuantía total está formada por la suma de dos variables: la cuantía de siniestros pendiente de declarar y la cuantía declarada de siniestros. Como hipótesis central del modelo se supone que la cuantía de siniestros pendiente de declarar decrece proporcionalmente en el tiempo a razón de una tasa constante, denominada ''tasa nominal de declaración de siniestros'', que, en el caso de periodos unitarios, coincide con la tasa efectiva de declaración de siniestros y que funciona como una tasa nominal de descuento. |
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