Metodología en interpretación del coeficiente de Hurts
En este artículo se estudia la metodología de rango reescalado y se implementa un programa en MATLAB que permite calcular el coeficiente de Hurts, para analizar el comportamiento de series de tiempo financieras colombianas. Dicho análisis permite caracterizar el comportamiento de persistencia o anti...
| Autores: | , , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2010 |
| País: | Colombia |
| Institución: | Universidad Externado de Colombia |
| Repositorio: | Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7313 |
| Acceso en línea: | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7313 https://revistas.uexternado.edu.co/index.php/odeon/article/view/2872 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | fractales rango reescalado coeficiente de Hurts |
| Sumario: | En este artículo se estudia la metodología de rango reescalado y se implementa un programa en MATLAB que permite calcular el coeficiente de Hurts, para analizar el comportamiento de series de tiempo financieras colombianas. Dicho análisis permite caracterizar el comportamiento de persistencia o antipersistencia de las series, fundamentado en al teoría de fractales. |
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