Alternativa a los métodos de valoración tradicionales para el cálculo del precio de compra de carteras castigadas

La gestión y administración de carteras castigadas, al igual que la de cualquier otro tipo de activos, requiere de un estudio de rentabilidad juicioso acorde al nivel de riesgo que se consienta asumir. Lo anterior requiere que la inversión realizada cumpla con el principio fundamental financiero de...

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Detalles Bibliográficos
Autor: Aponte Bocanegra, Luz Dary
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión aceptada para publicación
Fecha de publicación:2014
País:Colombia
Institución:Colegio de Estudios Superiores de Administración
Repositorio:Repositorio CESA
Idioma:español
OAI Identifier:oai:repository.cesa.edu.co:10726/1269
Acceso en línea:http://hdl.handle.net/10726/1269
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:658.15 Gestión financiera
Instituciones financieras
Corporaciones - Valoración
Compañías - Finanzas
Crédito - Modelos econométricos
Moratoria
Valoración
Crédito - Administración
Empresas - Valoración
Alivio de la deuda
Descripción
Sumario:La gestión y administración de carteras castigadas, al igual que la de cualquier otro tipo de activos, requiere de un estudio de rentabilidad juicioso acorde al nivel de riesgo que se consienta asumir. Lo anterior requiere que la inversión realizada cumpla con el principio fundamental financiero de riesgo – rentabilidad, y que el monto de esta inversión sea calculado con el mínimo error posible. En este trabajo se presenta el Propensity Score Matching como método alterno y complementario a los métodos de valoración existentes y ampliamente expuestos en la teoría académica, de modo que el precio que se pague por una cartera castigada, tenga el sustento técnico necesario para alcanzar los rendimientos esperados.