Una aplicación de los modelos semi-markovianos al problema de la ruina
Se considera el problema clásico de ruina de Cramér y Lundberg y se generaliza. Se estudian los tiempos hasta la ruina de los modelos considerados y se establecen condiciones suficientes para la dominancia estocástica en el sentido usual entre los tiempos de ruina. Por otro lado; se establecen algor...
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2011 |
| País: | Colombia |
| Institución: | Universidad Nacional de Colombia |
| Repositorio: | Repositorio UN |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.unal.edu.co:unal/40830 |
| Acceso en línea: | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/40830 http://bdigital.unal.edu.co/30927/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | cadenas deMarkov dominancia estocástica emparejamiento proceso semi-markovianos simulación Coupling Markov chains Semi-Markov process Simulation Stochastic ordering |
| Sumario: | Se considera el problema clásico de ruina de Cramér y Lundberg y se generaliza. Se estudian los tiempos hasta la ruina de los modelos considerados y se establecen condiciones suficientes para la dominancia estocástica en el sentido usual entre los tiempos de ruina. Por otro lado; se establecen algoritmos de simulación de los procesos bajo estudio y de obtención de estimadores para las probabilidades involucradas. |
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