Prueba de completitud de mercados de los países de la alianza pacifico a través de un portafolio optimizado por metaheurística
Históricamente, los académicos financieros han apoyado la completitud de mercados como la práctica de diversificar el portafolio de inversión entre mercados internacionales integrados en preferencia de concentrar la inversión en mercados locales; esto, como una alternativa para reducir el riesgo y p...
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de documento: | dissertação |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2020 |
| País: | Colombia |
| Recursos: | Universidad Tecnológica de Pereira |
| Repositório: | Repositorio Institucional UTP |
| Idioma: | espanhol |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.utp.edu.co:11059/12907 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/11059/12907 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Portafolio de inversiones Metaheuristica Mercados financieros Mercados |
| Resumo: | Históricamente, los académicos financieros han apoyado la completitud de mercados como la práctica de diversificar el portafolio de inversión entre mercados internacionales integrados en preferencia de concentrar la inversión en mercados locales; esto, como una alternativa para reducir el riesgo y potenciar las ganancias. Pese a ser una teoría ampliamente apoyada, no se tenía un análisis preciso de cómo medir los beneficios de la completitud de mercados, hasta que el economista americano Henry Markowitz (1952) apoyó con argumentos científicos la diversificación de cartera y desarrolló las herramientas para su medición y la construcción de portafolios óptimos de inversión... |
|---|