Aplicación de la teoría de control óptimo estocástico a un problema de inversión-consumo
Se presentan los elementos básicos de la teoría de control óptimo determinístico y estocástico. Se describe la aplicación, en el contexto estocástico, del principio de optimalidad de Bellman y la deducción de la ecuación de Hamilton- Jacobi-Bellman. Con estas herramientas se estudia en detalle el p...
| Author: | |
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| Format: | article |
| Status: | Published version |
| Publication Date: | 2024 |
| Country: | Colombia |
| Institution: | Universidad Externado de Colombia |
| Repository: | Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia |
| Language: | Spanish |
| OAI Identifier: | oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/15370 |
| Online Access: | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/15370 https://doi.org/10.18601/17941113.n25.04 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | Optimal control; principle of optimality; stochastic differential equation; investment-consumption control óptimo; principio de optimalidad; ecuación diferencial estocástica; inversión-consumo |
| Summary: | Se presentan los elementos básicos de la teoría de control óptimo determinístico y estocástico. Se describe la aplicación, en el contexto estocástico, del principio de optimalidad de Bellman y la deducción de la ecuación de Hamilton- Jacobi-Bellman. Con estas herramientas se estudia en detalle el problema de inversión-consumo de Merton. |
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