Optimización de una cartera de inversión de renta variable
En este trabajo se hace una aplicación del modelo de selección de cartera de inversión propuesto por Harry Markowitz, para el caso de tres instrumentos financieros de renta variable que cotizan actualmente en el mercado de capitales de México. Para ello se tomó una muestra de 3 acciones de empr...
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | Colombia |
| Institución: | Universidad de Cartagena |
| Repositorio: | Repositorio Universidad de Cartagena |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.unicartagena.edu.co:11227/13911 |
| Acceso en línea: | https://doi.org/10.32997/pe-2021-3651 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Portfolio Risk Performance Linear programming optimization Cartera Riesgo Rendimiento Programación lineal optimización |
| Sumario: | En este trabajo se hace una aplicación del modelo de selección de cartera de inversión propuesto por Harry Markowitz, para el caso de tres instrumentos financieros de renta variable que cotizan actualmente en el mercado de capitales de México. Para ello se tomó una muestra de 3 acciones de empresas mexicanas representativas que cotizan en el mercado accionario y que forman parte del Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Para la obtención de la cartera optima se generaron escenarios bajo optimización estática, dinámica y estocástica en Risk Simulator. Los resultados indican que cumpliéndose con las condiciones propuestas se obtienen los resultados esperados. |
|---|