Dinámica de portafolios y control óptimo estocástico
Se presenta una introducción a la teoría de control óptimo estocástico y sus aplicaciones en el marco del problema de selección óptima de portafolios.
| Autor: | |
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| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | Colombia |
| Recursos: | Universidad Externado de Colombia |
| Repositorio: | Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7834 |
| Acesso em linha: | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7834 https://doi.org/10.18601/17941113.n17.04 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | portfolio optimization; stochastic optimal control; Hamilton- Jacobi-Bellman equation optimización de portafolios; control óptimo estocástico; ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman |
| Resumo: | Se presenta una introducción a la teoría de control óptimo estocástico y sus aplicaciones en el marco del problema de selección óptima de portafolios. |
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