Dinámica de portafolios y control óptimo estocástico

Se presenta una introducción a la teoría de control óptimo estocástico y sus aplicaciones en el marco del problema de selección óptima de portafolios.

Detalles Bibliográficos
Autor: Moreno T., John F.
Tipo de recurso: artículo
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2020
País:Colombia
Institución:Universidad Externado de Colombia
Repositorio:Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia
Idioma:español
OAI Identifier:oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7834
Acceso en línea:https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7834
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Odeon
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