Dinámica de portafolios y control óptimo estocástico
Se presenta una introducción a la teoría de control óptimo estocástico y sus aplicaciones en el marco del problema de selección óptima de portafolios.
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| Format: | article |
| Status: | Published version |
| Publication Date: | 2020 |
| Country: | Colombia |
| Institution: | Universidad Externado de Colombia |
| Repository: | Biblioteca Digital Universidad Externado de Colombia |
| Language: | Spanish |
| OAI Identifier: | oai:bdigital.uexternado.edu.co:001/7834 |
| Online Access: | https://bdigital.uexternado.edu.co/handle/001/7834 https://doi.org/10.18601/17941113.n17.04 |
| Access Level: | Open access |
| Keyword: | portfolio optimization; stochastic optimal control; Hamilton- Jacobi-Bellman equation optimización de portafolios; control óptimo estocástico; ecuación de Hamilton-Jacobi-Bellman |
| Summary: | Se presenta una introducción a la teoría de control óptimo estocástico y sus aplicaciones en el marco del problema de selección óptima de portafolios. |
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