[pt] MODELOS COM MÚLTIPLOS REGIMES PARA SÉRIES TEMPORAIS: LIMIARES, TRANSIÇÕES SUAVES E REDES NEURAIS
[pt] O objetivo desta tese é apresentar modelos mais flexíveis com troca de regimes, combinando as idéias provenientes dos modelos com limiar, com transição suave e redes neurais. Os modelos aqui discutidos possuem múltiplos regimes e a transição entre eles é controlada por uma combinação linear de...
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2005 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:MAXWELL.puc-rio.br:7549 |
| Acceso en línea: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7549&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7549&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.7549 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | [pt] REDE NEURAL [pt] TRANSICOES SUAVES [pt] LIMIARES [pt] MODELOS NAO-LINEARES [pt] SERIE TEMPORAL [en] NEURAL NETWORKS [en] SMOOTH TRANSITIONS [en] THRESHOLD [en] NONLINEAR MODELS [en] TIME SERIE |
| Sumario: | [pt] O objetivo desta tese é apresentar modelos mais flexíveis com troca de regimes, combinando as idéias provenientes dos modelos com limiar, com transição suave e redes neurais. Os modelos aqui discutidos possuem múltiplos regimes e a transição entre eles é controlada por uma combinação linear de variáveis conhecidas. Um procedimento de modelagem, baseada no trabalho de Teräsvirta e Lin (1993), Eiterheim e Teräsvirta (1996), e Rech, Teräsvirta e Tschernig (1999), consistindo das etapas de especificação, estimação e avaliação, foi desenvolvido, desta forma possibilitando ao analista de séries temporais escolher entre diferentes alternativas durante o processo de modelagem. |
|---|