[en] SELECTION OF PORTFOLIOS OF OIL AND GAS PRODUCTION BY GENETIC ALGORITHMS
[pt] Esta dissertação investiga um sistema de apoio à decisão baseado em Algoritmos Genéticos e Simulação Monte Carlo para a formação de carteiras de projetos de petróleo e gás. O objetivo do trabalho é avaliar o desempenho de Algoritmos Genéticos -AG- para selecionar projetos que formarão a carteir...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2002 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:MAXWELL.puc-rio.br:3167 |
| Acceso en línea: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3167&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=3167&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.3167 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | [pt] ALGORITMO GENETICO [pt] SELECAO DE PROJETOS [pt] PORTFOLIO [pt] MULTIPLOS OBJETIVOS [en] GENETIC ALGORITHM [en] PORTFOLIO SELECTION [en] PROTFOLIO [en] MULTIPLE OBJECTIVES |
| Sumario: | [pt] Esta dissertação investiga um sistema de apoio à decisão baseado em Algoritmos Genéticos e Simulação Monte Carlo para a formação de carteiras de projetos de petróleo e gás. O objetivo do trabalho é avaliar o desempenho de Algoritmos Genéticos -AG- para selecionar projetos que formarão a carteira. A construção de carteiras de projetos é um problema de múltiplos objetivos, onde se deseja escolher um conjunto de projetos com perspectivas de lucro para formar uma carteira. O sistema emprega o Algoritmo Genético para formação de carteiras de projetos. Em seguida, a Simulação de Monte Carlo é utilizada para obter a função de distribuição do Valor Presente Líquido -VPL- da carteira baseado nas distribuições dos projetos escolhidos. Por último, avalia-se a carteira usando-se o método de minimização de energia que busca o equilibro dos três objetivos considerados. O problema consiste, basicamente, em maximizar a média do VPL, que representa o retorno esperado, minimizando-se o Desvio Padrão, que é a medida de risco, e maximizando-se o Percentil 90 -P90-, que significa a possibilidade de obter um maior lucro. Nos estudos de casos são apresentados os resultados da aplicação do sistema para diferentes grupos de projetos, constituídos por 16, 18, 20 e 26 projetos, onde cada um deles tem distribuições teóricas do VPL definidas por funções: F, Normal e Logarítmica, formadas por 500 dados. Os resultados obtidos mostram a eficiência do AG com a técnica de múltiplos objetivos, na utilização para a otimização de carteiras de projetos de investimento em petróleo e gás. |
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