A neutralidade monetária de longo prazo no Brasil: uma análise simulatória utilizando índices de agregados monetários

Este trabalho de dissertação apoia-se em duas frentes de pesquisa inter-relacionadas num escopo maior: o de buscar indícios sobre a hipótese clássica da neutralidade monetária de longo prazo no Brasil, no período compreendido entre janeiro de 1970 e dezembro de 2002. A primeira frente de pesquisa fo...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Marques, Guilherme de Oliveira Lima Cagliari
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2003
País:Brasil
Institución:Universidade de São Paulo (USP)
Repositorio:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Idioma:portugués
OAI Identifier:oai:teses.usp.br:tde-10112023-161747
Acceso en línea:https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/12/12140/tde-10112023-161747/
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Currency (Economics)
Moeda (Economia)
Monetary policy
Política monetária
Descripción
Sumario:Este trabalho de dissertação apoia-se em duas frentes de pesquisa inter-relacionadas num escopo maior: o de buscar indícios sobre a hipótese clássica da neutralidade monetária de longo prazo no Brasil, no período compreendido entre janeiro de 1970 e dezembro de 2002. A primeira frente de pesquisa foi direcionada ao estudo das variáveis monetárias agregadas a serem utilizadas na segunda frente. Foram revistas as variáveis monetárias tradicionais e proposta uma abordagem diferenciada de agregação monetária, economicamente fundamentada, consubstanciada no cálculo de três índices de agregados monetários: o índice Divisia Tõrqvist-Theil, o índice Fisher Ideal e o Agregado Currency Equivalent. A segunda frente deteve-se à aplicação do instrumental econométrico proposto por King & Watson (1997) e na análise da neutralidade e superneutralidade de longo prazo da moeda pela conceituação de Fisher & Seater (1993). Os resultados revelam que é possível encontrar evidências que indicam a neutralidade da moeda no período analisado.