Desenvolvimento de modelo para administração de carteiras de crédito a pessoas jurídicas em um banco comercial com base na teoria de diversificação de riscos
Este trabalho, com característica de análise teórica, focaliza o tratamento geral dos riscos da atividade bancária, para, posteriormente, concentrar-se no risco de crédito. O risco de crédito é tratado sob vários enfoques, conceituando-o como a base da estruturação de empréstimos pelos bancos comerc...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 1994 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Fundação Getulio Vargas (FGV) |
| Repositorio: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.fgv.br:10438/4418 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/10438/4418 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Administração de risco Crédito bancário Empréstimo bancário Administração de empresas |
| Resumo: | Este trabalho, com característica de análise teórica, focaliza o tratamento geral dos riscos da atividade bancária, para, posteriormente, concentrar-se no risco de crédito. O risco de crédito é tratado sob vários enfoques, conceituando-o como a base da estruturação de empréstimos pelos bancos comerciais. É explorado o conceito de administração de carteiras de empréstimo da forma como hoje é realizado. Analisa a diversificação de riscos, bem como a sua adequação à administração do risco de crédito de carteiras de empréstimos a pessoas jurídicas. Aponta metodologias para solução dos problemas encontrados pelo risco da concentração de crédito, tanto com a utilização de escores de crédito, como com a sua variabilidade, com mudanças nos estados da economia. Posteriormente, apresenta a formulação teórica de um possível 'hedge' ao risco da carteira de empréstimos. Finalmente, apresentamos nossas conclusões no que concerne a administração de carteira de empréstimos bancários, bem como a sua relevância. |
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