Considerações sobre o procedimento de regressão em cristas

Em modelos de regressão, o método de Regressão em Cristas é uma alternativa ao método de mínimos quadrados em situações em que há multicolinearidade, consequência da existência de relações lineares entre as variáveis explicativas. Essa dissertação tem como objetivo apresentar atualizações ao trabalh...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Santos, Robert Plant Pinto
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2020
País:Brasil
Institución:Universidade de São Paulo (USP)
Repositorio:Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP
Idioma:portugués
OAI Identifier:oai:teses.usp.br:tde-10042021-221122
Acceso en línea:https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/45/45133/tde-10042021-221122/
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Bootstrap
Erro quadrático médio
Estimador em cristas
Mean squared error
Multicolinearidade
Multicollinearity
Ridge estimator
Descripción
Sumario:Em modelos de regressão, o método de Regressão em Cristas é uma alternativa ao método de mínimos quadrados em situações em que há multicolinearidade, consequência da existência de relações lineares entre as variáveis explicativas. Essa dissertação tem como objetivo apresentar atualizações ao trabalho realizado por (Oishi, 1983) sobre Regressão em Cristas. Inicialmente, é apresentado o procedimento de Regressão em Cristas, que consiste na adição de uma constante k denotada por parâmetro das cristas, na diagonal principal da matriz X^X, as propriedades e uma generalização do método. Em seguida, serão apresentadas diferentes maneiras de estimação de k e uma discussão sobre inferência para os coeficientes de regressão e também é realizado um estudo de simulação para testar a eficiência dos intervalos de confiança para os coeficientes construídos através do método de bootstrap. Por último, é feita uma aplicação dos procedimentos descritos em um conjunto de dados reais.