Metafore: um método para predição do desempenho relativo de ativos financeiros com base em metaindicadores

Atualmente, há um extenso acervo de estudos científicos e evidências empíricas sobre a correlação entre as informações e indicadores obtidos através de demonstrativos contábeis, balanços financeiros e o retorno das ações de empresas listadas em bolsa. Porém, ainda não existe um consenso entre os pes...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Almeida, Christyan Inacio de
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2023
País:Brasil
Institución:Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)
Repositorio:Repositório Digital do Mackenzie
Idioma:portugués
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description Atualmente, há um extenso acervo de estudos científicos e evidências empíricas sobre a correlação entre as informações e indicadores obtidos através de demonstrativos contábeis, balanços financeiros e o retorno das ações de empresas listadas em bolsa. Porém, ainda não existe um consenso entre os pesquisadores, tanto na literatura nacional quanto internacional, sobre quais são os indicadores financeiros com maior relevância, poder preditivo e utilidade para a construção de uma estratégia e planejamento de investimento e alocação de portifólio. Essa dissertação propõe um framework para a predição do desempenho relativo de ativos financeiros, com o uso algoritmos de classificação, utilizando com base metaindicadores das empresas brasileiras listadas na B3. O foco é a investigação dos indicadores fundamentalistas que melhor explicam o retorno acionário das companhias e a proposição de um método para a construção de metaindicadores. Para ilustrar o uso do framework, denominado METAFORE, o desempenho relativo dos ativos financeiros será analisado utilizando como referência o desempenho do Exchange-Traded Fund (ETF) BOVA11, que busca ser uma representação teórica de uma carteira que replica a composição do índice IBOVESPA. Com o auxílio de conceitos difundidos pelo setor financeiro e presentes na análise fundamentalista, o estudo propõe e investiga a influência dos metaindicadores na classificação e predição da performance relativa dos ativos em diferentes janelas de análise de curto, médio e longo prazo.
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O foco é a investigação dos indicadores fundamentalistas que melhor explicam o retorno acionário das companhias e a proposição de um método para a construção de metaindicadores. Para ilustrar o uso do framework, denominado METAFORE, o desempenho relativo dos ativos financeiros será analisado utilizando como referência o desempenho do Exchange-Traded Fund (ETF) BOVA11, que busca ser uma representação teórica de uma carteira que replica a composição do índice IBOVESPA. Com o auxílio de conceitos difundidos pelo setor financeiro e presentes na análise fundamentalista, o estudo propõe e investiga a influência dos metaindicadores na classificação e predição da performance relativa dos ativos em diferentes janelas de análise de curto, médio e longo prazo.MackPesquisa - Fundo Mackenzie de Pesquisahttps://dspace.mackenzie.br/handle/10899/31896Universidade Presbiteriana MackenzieAttribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Brazilhttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/info:eu-repo/semantics/openAccessmetaindicadoresindicadores fundamentalistasanálise fundamentalistaperformance relativaativos financeirosMetafore: um método para predição do desempenho relativo de ativos financeiros com base em metaindicadoresinfo:eu-repo/semantics/publishedVersioninfo:eu-repo/semantics/masterThesisporreponame:Repositório Digital do Mackenzieinstname:Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)instacron:MACKENZIEAlmeida, Christyan Inacio dehttp://lattes.cnpq.br/9556738277476279https://orcid.org/0000-0002-6022-0270http://lattes.cnpq.br/0917310825852991Coelho, Orlando Bisacchihttp://lattes.cnpq.br/7904738562111617https://orcid.org/0000-0002-8631-1090Pasti, Rodrigohttp://lattes.cnpq.br/9305519410031191Currently, there is an extensive collection of scientific studies and empirical evidence on the correlation between information and indicators obtained through accounting statements, financial statements and the return on shares of companies listed on the stock exchange. However, there is still no consensus among researchers, both in the national and international literature, on which financial indicators are most relevant, has the greatest predictive power and are more useful for building strategies, planning investments and allocate portfolio. This dissertation proposes a framework for predicting the relative performance of financial assets based on metaindicators of Brazilian companies listed on B3. The focus is the investigation of fundamentalist indicators that best explain the stock return of companies and the proposal of a method for the construction of metaindicators. To illustrate the use of the framework, called META FORE, the relative performance of financial assets will be analyzed using as a reference the performance of the Exchange-Traded Fund (ETF) BOVA11, which seeks to be a theoretical representation of a portfolio that replicates the composition of the IBOVESPA index. With the help of concepts disseminated by the financial sector and present in fundamental analysis, the study proposes and investigates the influence of metaindicators in predicting the relative performance of assets in different short, medium and long-term analysis windowsmetaindicatorsfundamental indicatorsfundamental analysisrelative performancefinancial assetsBrasilEscola de Engenharia Mackenzie (EE)UPMEngenharia Elétrica e ComputaçãoCNPQ::CIENCIAS EXATAS E DA TERRA::CIENCIA DA COMPUTACAOORIGINALChristyan Inácio de Almeida - PROTEGIDO.pdfChristyan Inácio de Almeida - PROTEGIDO.pdfChristyan Inácio de Almeidaapplication/pdf2700783https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/48025220-8f26-4878-8b76-b2d65aef9ef5/download0372d985c4ea843ffed5912c5c4bc829MD51CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8811https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/48e62bbb-89e1-4fbf-89ba-50e1c6e67ce7/downloade39d27027a6cc9cb039ad269a5db8e34MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81997https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/dc2d4efa-e77d-47fc-b9d5-179142bac0ea/downloadfb735e1a8fa1feda568f1b61905f8d57MD53TEXTChristyan Inácio de Almeida - PROTEGIDO.pdf.txtChristyan Inácio de Almeida - PROTEGIDO.pdf.txtExtracted texttext/plain145405https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/bb5f47ae-7fac-41f4-a4f5-b4720c1bdb18/download1ce19d3933f7c101d40be3458be6775bMD54THUMBNAILChristyan Inácio de Almeida - PROTEGIDO.pdf.jpgChristyan Inácio de Almeida - PROTEGIDO.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg1410https://dspace.mackenzie.br/bitstreams/bd30467d-6fc5-45ff-90a1-0d889804d6c6/downloadb64451a2ad39a52e342e053f48c1f1c2MD5510899/318962023-03-24 02:03:53.679http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Braziloai:dspace.mackenzie.br:10899/31896https://dspace.mackenzie.brBiblioteca Digital de Teses e Dissertaçõeshttp://tede.mackenzie.br/jspui/PRIhttps://adelpha-api.mackenzie.br/server/oai/repositorio@mackenzie.br||paola.damato@mackenzie.bropendoar:102772023-03-24T02:03:53Repositório Digital do Mackenzie - Universidade Presbiteriana Mackenzie (MACKENZIE)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