Ações de bancos e risco sistêmico
Este artigo descreve um método para a análise tanto da correlação dos retornos de ações de bancos como da velocidade de mudança dessa correlação – ambos sendo medidas importantes para entender o nível de risco sistêmico no sistema financeiro.
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Fundação Getulio Vargas (FGV) |
| Repositorio: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.fgv.br:10438/34844 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10438/34844 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Risco sistêmico Sistema financeiro GARCH Economia Mercado financeiro Bancos Análise de séries temporais Ações (Finanças) |
| Sumario: | Este artigo descreve um método para a análise tanto da correlação dos retornos de ações de bancos como da velocidade de mudança dessa correlação – ambos sendo medidas importantes para entender o nível de risco sistêmico no sistema financeiro. |
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