Does naive not mean optimal? The case for the 1/N strategy in brazilian equities
Naive diversification is not as bad as you think.
| Autor: | |
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| Formato: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2016 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Fundação Getulio Vargas (FGV) |
| Repositorio: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.fgv.br:10438/34829 |
| Acesso em linha: | https://hdl.handle.net/10438/34829 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Naive diversification 1/N portfolio Sharpe ratio Markowitz Brazil Economia Investimentos - Administração Mercado financeiro - Brasil Investimentos - Análise |
| Resumo: | Naive diversification is not as bad as you think. |
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