Modelos de volatilidade com inovações skew-t
Tese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, área de concentração em Estatística e Experimentação Agropecuária, para a obtenção do título de Doutor.
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| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2014 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade Federal de Lavras (UFLA) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da UFLA |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ufla.br:1/4446 |
| Acceso en línea: | https://repositorio.ufla.br/handle/1/4446 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | CNPQ_NÃO_INFORMADO Série de retorno Volatilidade Skew-t Modelo heterocedástico Memória longa Returns series Volatility Heteroskedasticity models Long memory |
| Sumario: | Tese apresentada à Universidade Federal de Lavras, como parte das exigências do Programa de Pós-Graduação em Estatística e Experimentação Agropecuária, área de concentração em Estatística e Experimentação Agropecuária, para a obtenção do título de Doutor. |
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