Análise da Estrutura a Termo das Taxas de Juros

A Estrutura a Termo das Taxas de Juros (ETTJ) é um elemento essencial para formulação da política monetária. Ela é capaz de indicar as expectativas do mercado financeiro em relação as taxas de juros futuras. Nesse trabalho estudamos a formação da ETTJ com enfoque maior na matemática envolvida, pois...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos
Autores: Dario, Ronie Peterson, Gonçalves, João Luis, Ganacim, Francisco Itamarati Secolo, Frota, Silvia Franciele Padilha
Formato: artículo
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2019
País:Brasil
Recursos:Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO)
Repositorio:Revista Ciências Exatas e Naturais (Online)
Idioma:portugués
OAI Identifier:oai:ojs.revistas.unicentro.br:article/5074
Acesso em linha:https://revistas.unicentro.br/index.php/RECEN/article/view/5074
Access Level:acceso abierto
Palavra-chave:Matemática
estrutura a termo das taxas de juros; curva de juros.
Educação
id BR_b0df52e4d43b1880ceeebf7c8c72bfab
oai_identifier_str oai:ojs.revistas.unicentro.br:article/5074
network_acronym_str BR
network_name_str Brasil
repository_id_str
spelling Análise da Estrutura a Termo das Taxas de JurosMatemáticaestrutura a termo das taxas de juros; curva de juros.EducaçãoA Estrutura a Termo das Taxas de Juros (ETTJ) é um elemento essencial para formulação da política monetária. Ela é capaz de indicar as expectativas do mercado financeiro em relação as taxas de juros futuras. Nesse trabalho estudamos a formação da ETTJ com enfoque maior na matemática envolvida, pois na literatura esse assunto em geral é tratado apenas com foco na economia. Demonstramos as relações matemáticas entre as taxas de juros à vista, futuras e instantâneas. Estudamos também o modelo matemático de previsão da curva de juros proposta por Svensson. Esse modelo é de fácil aplicação pois necessita de poucos parâmetros para ajustar a curva de juros. Por esse motivo esse modelo tem sido amplamente usado em Bancos Centrais de diversos países inclusive pelo Banco Central do Brasil. Concluímos com uma aplicação do modelo de Svensson utilizando os preços dos títulos prefixados do Tesouro Direto.UNICENTROCAPES2019-08-14info:eu-repo/semantics/articleinfo:eu-repo/semantics/publishedVersionArtigoapplication/pdfhttps://revistas.unicentro.br/index.php/RECEN/article/view/5074RECEN-Revista de Ciências Naturais e Exatas; v. 20, n. 2 (2018): RECEN; 123-135RECEN - Revista Ciências Exatas e Naturais; v. 20, n. 2 (2018): RECEN; 123-1352175-56201518-0352reponame:Revista Ciências Exatas e Naturais (Online)instname:Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO)instacron:UNICENTROporhttps://revistas.unicentro.br/index.php/RECEN/article/view/5074/pdfDireitos autorais 2019 RECEN - Revista Ciências Exatas e Naturaisinfo:eu-repo/semantics/openAccessDario, Ronie PetersonGonçalves, João LuisGanacim, Francisco Itamarati SecoloFrota, Silvia Franciele Padilha2019-11-08T20:35:43Zoai:ojs.revistas.unicentro.br:article/5074Revistahttps://revistas.unicentro.br/index.php/RECENPUBhttps://revistas.unicentro.br/index.php/RECEN/oai||recen@unicentro.br2175-56201518-0352opendoar:2025-08-18T15:16:24.510282Revista Ciências Exatas e Naturais (Online) - Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO)false
dc.title.none.fl_str_mv Análise da Estrutura a Termo das Taxas de Juros
title Análise da Estrutura a Termo das Taxas de Juros
spellingShingle Análise da Estrutura a Termo das Taxas de Juros
Dario, Ronie Peterson
Matemática
estrutura a termo das taxas de juros; curva de juros.
Educação
title_short Análise da Estrutura a Termo das Taxas de Juros
title_full Análise da Estrutura a Termo das Taxas de Juros
title_fullStr Análise da Estrutura a Termo das Taxas de Juros
title_full_unstemmed Análise da Estrutura a Termo das Taxas de Juros
title_sort Análise da Estrutura a Termo das Taxas de Juros
dc.creator.none.fl_str_mv Dario, Ronie Peterson
Gonçalves, João Luis
Ganacim, Francisco Itamarati Secolo
Frota, Silvia Franciele Padilha
author Dario, Ronie Peterson
author_facet Dario, Ronie Peterson
Gonçalves, João Luis
Ganacim, Francisco Itamarati Secolo
Frota, Silvia Franciele Padilha
author_role author
author2 Gonçalves, João Luis
Ganacim, Francisco Itamarati Secolo
Frota, Silvia Franciele Padilha
author2_role author
author
author
dc.contributor.none.fl_str_mv CAPES
dc.subject.por.fl_str_mv Matemática
estrutura a termo das taxas de juros; curva de juros.
Educação
topic Matemática
estrutura a termo das taxas de juros; curva de juros.
Educação
description A Estrutura a Termo das Taxas de Juros (ETTJ) é um elemento essencial para formulação da política monetária. Ela é capaz de indicar as expectativas do mercado financeiro em relação as taxas de juros futuras. Nesse trabalho estudamos a formação da ETTJ com enfoque maior na matemática envolvida, pois na literatura esse assunto em geral é tratado apenas com foco na economia. Demonstramos as relações matemáticas entre as taxas de juros à vista, futuras e instantâneas. Estudamos também o modelo matemático de previsão da curva de juros proposta por Svensson. Esse modelo é de fácil aplicação pois necessita de poucos parâmetros para ajustar a curva de juros. Por esse motivo esse modelo tem sido amplamente usado em Bancos Centrais de diversos países inclusive pelo Banco Central do Brasil. Concluímos com uma aplicação do modelo de Svensson utilizando os preços dos títulos prefixados do Tesouro Direto.
publishDate 2019
dc.date.none.fl_str_mv 2019-08-14
dc.type.none.fl_str_mv
dc.type.driver.fl_str_mv info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Artigo
format article
status_str publishedVersion
dc.identifier.uri.fl_str_mv https://revistas.unicentro.br/index.php/RECEN/article/view/5074
url https://revistas.unicentro.br/index.php/RECEN/article/view/5074
dc.language.iso.fl_str_mv por
language por
dc.relation.none.fl_str_mv https://revistas.unicentro.br/index.php/RECEN/article/view/5074/pdf
dc.rights.driver.fl_str_mv Direitos autorais 2019 RECEN - Revista Ciências Exatas e Naturais
info:eu-repo/semantics/openAccess
rights_invalid_str_mv Direitos autorais 2019 RECEN - Revista Ciências Exatas e Naturais
eu_rights_str_mv openAccess
dc.format.none.fl_str_mv application/pdf
dc.publisher.none.fl_str_mv UNICENTRO
publisher.none.fl_str_mv UNICENTRO
dc.source.none.fl_str_mv RECEN-Revista de Ciências Naturais e Exatas; v. 20, n. 2 (2018): RECEN; 123-135
RECEN - Revista Ciências Exatas e Naturais; v. 20, n. 2 (2018): RECEN; 123-135
2175-5620
1518-0352
reponame:Revista Ciências Exatas e Naturais (Online)
instname:Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO)
instacron:UNICENTRO
instname_str Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO)
instacron_str UNICENTRO
institution UNICENTRO
reponame_str Revista Ciências Exatas e Naturais (Online)
collection Revista Ciências Exatas e Naturais (Online)
repository.name.fl_str_mv Revista Ciências Exatas e Naturais (Online) - Universidade Estadual do Centro-Oeste (UNICENTRO)
repository.mail.fl_str_mv ||recen@unicentro.br
_version_ 1853674695130349568
score 15,301603

Registos relacionados