Fitting extreme value copulas with unimodal convex polynomial regression using Bernstein polynomials
Os polinômios de Bernstein são adequados para realizar regressões com restrição de forma, em particular, regressão convexa unimodal. A função de Pickands é convexa e unimodal, sendo um elemento fundamental na teoria das cópulas de valores extremos. O objetivo deste artigo é explicar em detalhes o us...
| Autores: | , , , |
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2022 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade Federal de Lavras (UFLA) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da UFLA |
| Idioma: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ufla.br:1/55348 |
| Acceso en línea: | https://repositorio.ufla.br/handle/1/55348 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Bernstein polynomials Pickands function Extreme value copula Polinômios de Bernstein Função de Pickands Cópulas de valor extremo |
| Sumario: | Os polinômios de Bernstein são adequados para realizar regressões com restrição de forma, em particular, regressão convexa unimodal. A função de Pickands é convexa e unimodal, sendo um elemento fundamental na teoria das cópulas de valores extremos. O objetivo deste artigo é explicar em detalhes o uso de polinômios de Bernstein na estimação da função de Pickand e estabelecer um novo teste de significância para cópulas de valores extremos. |
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