[en] FUNDAMENTAL ASSET PRICING VIA ESSCHER TRANSFORM

[pt] Nesta dissertação fazemos uma exposição do Teorema Fundamental do Apreçamento para modelos em tempo discreto, o qual afirma que, sob certas hipóteses, a ausência de oportunidades de arbitragem equivale a existência de uma medida de martingal equivalente. Discutimos inicialmente o result...

ver descrição completa

Detalhes bibliográficos
Autor: RENATO ALENCAR ADELINO DA COSTA
Tipo de documento: tese
Estado:Versão publicada
Data de publicação:2005
País:Brasil
Recursos:Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO)
Repositório:Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell)
Idioma:português
OAI Identifier:oai:MAXWELL.puc-rio.br:7618
Acesso em linha:https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7618&idi=1
https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7618&idi=2
http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.7618
Access Level:Acceso aberto
Palavra-chave:[pt] ESTRATEGIA
[pt] VIABILIDADE
[pt] MARTINGAIS
[pt] APRECAMENTO DE ATIVOS
[pt] PROBABILIDADE
[en] STRATEGY
[en] VIABILITY
[en] MARTINGALES
[en] APPRAISAL OF ASSET
[en] PROBABILITY
Descrição
Resumo:[pt] Nesta dissertação fazemos uma exposição do Teorema Fundamental do Apreçamento para modelos em tempo discreto, o qual afirma que, sob certas hipóteses, a ausência de oportunidades de arbitragem equivale a existência de uma medida de martingal equivalente. Discutimos inicialmente o resultado no caso de espaços amostrais finitos e posteriormente o caso geral, através da técnica da Transformada de Esscher.