[en] FUNDAMENTAL ASSET PRICING VIA ESSCHER TRANSFORM
[pt] Nesta dissertação fazemos uma exposição do Teorema Fundamental do Apreçamento para modelos em tempo discreto, o qual afirma que, sob certas hipóteses, a ausência de oportunidades de arbitragem equivale a existência de uma medida de martingal equivalente. Discutimos inicialmente o result...
| Autor: | |
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| Tipo de documento: | tese |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2005 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) |
| Repositório: | Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) |
| Idioma: | português |
| OAI Identifier: | oai:MAXWELL.puc-rio.br:7618 |
| Acesso em linha: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7618&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=7618&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.7618 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | [pt] ESTRATEGIA [pt] VIABILIDADE [pt] MARTINGAIS [pt] APRECAMENTO DE ATIVOS [pt] PROBABILIDADE [en] STRATEGY [en] VIABILITY [en] MARTINGALES [en] APPRAISAL OF ASSET [en] PROBABILITY |
| Resumo: | [pt] Nesta dissertação fazemos uma exposição do Teorema Fundamental do Apreçamento para modelos em tempo discreto, o qual afirma que, sob certas hipóteses, a ausência de oportunidades de arbitragem equivale a existência de uma medida de martingal equivalente. Discutimos inicialmente o resultado no caso de espaços amostrais finitos e posteriormente o caso geral, através da técnica da Transformada de Esscher. |
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