Avaliação de Calls Realizada por Analistas de Mercado Supera o Ibovespa em Períodos de Volatilidade? / Calls Evaluation by Market Analysts Overcome the Ibovespa in Periods Of Volatility?
As sugestões dos analistas passa por inúmeras questões sobre risco e retorno, e benefícios da diversificação de carteiras. O objetivo é verificar se as recomendações dos analistas de mercado referente a compra de ativos, Carteira Valor, tem maior rentabilidade que o Ibovespa em determinado período....
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2020 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Instituto Superior de Educação Vera Cruz (VeraCruz) |
| Repositorio: | Revista Veras |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:ojs2.ojs.brazilianjournals.com.br:article/19992 |
| Acceso en línea: | https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/19992 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Índice Carteira Valor Ibovespa Rentabilidade Volatilidade. |
| Sumario: | As sugestões dos analistas passa por inúmeras questões sobre risco e retorno, e benefícios da diversificação de carteiras. O objetivo é verificar se as recomendações dos analistas de mercado referente a compra de ativos, Carteira Valor, tem maior rentabilidade que o Ibovespa em determinado período. O artigo busca compreender o comportamento da Carteira Valor e do Ibovespa entre 2014 e 2016, períodos de volatilidade. Adotou-se a metodologia de verificação da rentabilidade das carteiras por meio da anormalidade de retorno e anormalidade de retorno acumulado. O resultado evidenciou uma anormalidade em relação aos retornos, estabelecendo uma comparação se houve ou não retorno excedente das ações recomendadas. Assim, a Carteira Valor teve um retorno maior que o Ibovespa entre os anos analisados. |
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