Metodologia box & jenkins e análise de dados em painel na previsão de séries financeiras / Box & jenkins methodology and panel data analysis in financial series forecasting
Este estudo tem como objetivo avaliar qual o melhor método de previsão do preço das ações da carteira teórica composta pelas empresas integrantes do IBrX-50, análise de séries temporais ou análise de dados em painel. Em relação aos procedimentos metodológicos foram pesquisadas 23 empresas componente...
| Autores: | , |
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| Tipo de documento: | artigo |
| Estado: | Versão publicada |
| Data de publicação: | 2021 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) |
| Repositório: | Physis (Online) |
| Idioma: | português |
| OAI Identifier: | oai:ojs2.ojs.brazilianjournals.com.br:article/23309 |
| Acesso em linha: | https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BJB/article/view/23309 |
| Access Level: | Acceso aberto |
| Palavra-chave: | Séries temporais Dados em Painel Preço de ações Previsão. |
| Resumo: | Este estudo tem como objetivo avaliar qual o melhor método de previsão do preço das ações da carteira teórica composta pelas empresas integrantes do IBrX-50, análise de séries temporais ou análise de dados em painel. Em relação aos procedimentos metodológicos foram pesquisadas 23 empresas componentes do índice IBrX-50 listadas na BM&FBovespa desde ao menos 2014. A variável utilizada em todas as análises foi o preço de fechamento da ação do último dia de cada mês (portanto dados mensais) e o período de análise corresponde aos anos de 2004 até 2014, sendo 10 anos (2004-2013) para análise e 2014 para realizar as previsões. Com a previsão pelo modelo de séries temporais, encontrou-se uma única empresa que apresentou erro quadrático médio inferior nesse modelo, a empresa KLABIN S/A. Já a empresas USIMINAS evidenciou erro quadrático médio zerado para ambos os modelos analisados. Nos demais casos estudados, ou seja em 92,30% das empresas pesquisadas, o modelo de previsão por dados em painel se mostrou mais preciso em relação a previsão por séries temporais. |
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