[pt] O EFEITO DOS RETORNOS ANORMAIS NAS BUSCAS POR INFORMAÇÃO DOS INVESTIDORES
[pt] Neste trabalho, estudo o comportamento dos arbitradores ao se depararem com variações nos níveis de preços das ações, mais especificamente, analisando a forma como eles buscam informações sobre esses ativos. Para isso, testo e confirmo a hipótese de que os retornos anormais das ações levam os i...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2018 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:MAXWELL.puc-rio.br:33906 |
| Acceso en línea: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33906&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=33906&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.33906 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | [pt] ARBITRAGEM [pt] GOOGLE TREND [pt] LIMITACOES A ARBITRAGEM [pt] HIPOTESE DOS MERCADOS EFICIENTES [en] ARBITRATION [en] GOOGLE TREND [en] LIMITS TO ARBITRAGE [en] EFFICIENT MARKETS HYPOTHESIS |
| Sumario: | [pt] Neste trabalho, estudo o comportamento dos arbitradores ao se depararem com variações nos níveis de preços das ações, mais especificamente, analisando a forma como eles buscam informações sobre esses ativos. Para isso, testo e confirmo a hipótese de que os retornos anormais das ações levam os investidores a buscarem ativamente mais informações sobre essas empresas, usando dados de volume de buscas no Google. Adicionalmente, analiso de forma separada o impacto de retornos anormais negativos e de retornos anormais positivos sobre o volume de buscas do Google, chegando à conclusão de que os retornos negativos têm um efeito maior sobre o volume de buscas que os efeitos positivos. |
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