[pt] O EFEITO DE PREÇOS DE COMMODITIES SOBRE A TAXA DE CÂMBIO REAL PARA PAÍSES EXPORTADORES DE COMMODITIES: UMA ANÁLISE EMPÍRICA
[pt] A presente dissertação busca estudar empiricamente a relação entre preço de commodities e taxa de câmbio real para países que possuem alta participação destes produtos em sua pauta de exportação. De fato, os países que estamos estudando (Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Brasil) possuem tais c...
| Autor: | |
|---|---|
| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2008 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:MAXWELL.puc-rio.br:12388 |
| Acceso en línea: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12388&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=12388&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.12388 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | [pt] TAXA DE CAMBIO [pt] EFEITO BALASSA-SAMUELSON [pt] COMMODITY [en] EXCHANGE RATE [en] BALASSA-SAMUELSON EFFECT [en] COMMODITY |
| Sumario: | [pt] A presente dissertação busca estudar empiricamente a relação entre preço de commodities e taxa de câmbio real para países que possuem alta participação destes produtos em sua pauta de exportação. De fato, os países que estamos estudando (Austrália, Canadá, Nova Zelândia e Brasil) possuem tais características e, desta forma, preços de commodities devem ser determinantes fundamentais de seus termos de troca, tornando-se importantes na determinação de suas taxas de câmbio real de equilíbrio. Compreendemos que o trato cuidadoso das tecnicalidades relacionadas a este estudo é de fundamental importância para uma estimação consistente dos coeficientes de interesse, principalmente quando levamos em consideração as diversas divergências existentes na literatura quanto à qual o mecanismo gerador de dados das séries de preço de commodities e de taxa de câmbio real e quanto à endogeneidade da variável índice de preço de commodities na determinação da taxa de câmbio real. Para contornar tal problema partiremos de diferentes hipóteses para estas questões e utilizaremos técnicas econométricas apropriadas para cada hipótese, buscando obter resultados robustos a estas divergências. |
|---|