Um modelo fuzzy comportamental para análise de sobre-reação e sub-reação no mercado de ações.
Neste trabalho é proposto um novo modelo para análise empírica de sobre-reação e sub-reação no mercado de ações. O modelo proposto é baseado em uma técnica de classificação de padrão fuzzy, que permite estabelecer uma relação com as heurísticas de representatividade e ancoramento, oriundas da teoria...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2007 |
| País: | Brasil |
| Recursos: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:teses.usp.br:tde-05042017-143441 |
| Acesso em linha: | http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-05042017-143441/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Ações Behavioral finance Fuzzy sets Lógica Fuzzy (Aplicações) Mercado financeiro Overreaction Stocks classification Underreaction |
| Resumo: | Neste trabalho é proposto um novo modelo para análise empírica de sobre-reação e sub-reação no mercado de ações. O modelo proposto é baseado em uma técnica de classificação de padrão fuzzy, que permite estabelecer uma relação com as heurísticas de representatividade e ancoramento, oriundas da teoria de finanças comportamentais. O modelo é usado para classificar ações com base nos índices financeiros de companhias abertas. Resultados numéricos ilustram o procedimento de análise para ações do setor de petróleo/petroquímica e do setor têxtil do mercado brasileiro, com indicadores financeiros relativos ao período de 1994 a 2005. |
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