Modelos Não Lineares Generalizados com Superdispersão

Dey et al. (1997) propuseram uma classe de modelos que permite a introdução de um segundo parâmetro que controla a variância independentemente da média através de um modelo de regressão, chamada modelos lineares generalizados com superdispersão. Nesta tese, estendemos a classe de modelos proposta po...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autores: Terra, Maria Lídia Coco, Cysneiros, Audrey Helen A
Tipo de recurso: tesis doctoral
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2013
País:Brasil
Institución:Universidade Federal de Pernambuco (UFPE)
Repositorio:Repositório Institucional da UFPE
Idioma:portugués
OAI Identifier:oai:repositorio.ufpe.br:123456789/12148
Acceso en línea:https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/12148
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Alavancagem generalizada
Correção de Bartlett
Correção tipo-Bartlett
Influência Local
Métodos de diagnósticos
Modelos não lineares generalizados com superdispersão
Teste Escore
Teste da Razão de Verossimilhanças
Descripción
Sumario:Dey et al. (1997) propuseram uma classe de modelos que permite a introdução de um segundo parâmetro que controla a variância independentemente da média através de um modelo de regressão, chamada modelos lineares generalizados com superdispersão. Nesta tese, estendemos a classe de modelos proposta por Dey et al. (1997) permitindo que as funções de ligações da média e da dispersão possam ser funções não lineares obtendo expressões matriciais para os fatores de correção Bartlett e tipo-Bartlett para as estatísticas da razão da verossimilhanças e escore, respectivamente, na classe dos modelos não lineares generalizados com superdispersão (MNLGSs). Foi realizado um estudo de simulação para avaliar os desempenhos dos testes baseados nas estatísticas da razão de verossimilhanças e escore com suas respectivas versões corrigidas (Bartlett e tipo-Bartlett) com relação ao tamanho e poder em amostras de tamanhos finitos. Propomos também técnicas de diagnósticos para os MNLGSs, tais como: Alavancagem generalizada, Distância de Cook e Influência local. Finalmente, um conjunto de dados reais é utilizado para avaliar nossos resultados teóricos