Mercados futuros: o uso da análise fundamental na previsão de preços de commodities agrícolas no Brasil: o caso da soja
Trata da utilização da análise fundamental na previsão de preços da commodity soja no mercado futuro. Apresenta uma síntese da origem e desenvolvimento do mercado e da evolução da negociação com futuros. Descreve o mercado físico e futuro do complexo soja - grão, farelo e óleo -, e a formação dos pr...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 1992 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Fundação Getulio Vargas (FGV) |
| Repositorio: | Repositório Institucional do FGV (FGV Repositório Digital) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.fgv.br:10438/4525 |
| Acceso en línea: | https://hdl.handle.net/10438/4525 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Mercados futuros Contratos futuros Especulador Bolsas Flutuação de preços Commodities Hedger Administração de empresas Mercado futuro de mercadorias - Brasil Soja - Comércio - Brasil Soja - Preços Preços agrícolas - Brasil Hedging (Finanças) |
| Sumario: | Trata da utilização da análise fundamental na previsão de preços da commodity soja no mercado futuro. Apresenta uma síntese da origem e desenvolvimento do mercado e da evolução da negociação com futuros. Descreve o mercado físico e futuro do complexo soja - grão, farelo e óleo -, e a formação dos preços mundiais e domésticos da soja e derivados. Analisa a formação e o comportamento dos preços e a viabilidade do uso da abordagem técnica e da fundamental na previsão de preços das commodities nos mercados futuros. Desenvolve um modelo econométrico para a soja, na forma de um sistema de equações que sintetize os segmentos mais importantes desse mercado, utilizando a abordagem fundamental e apresenta uma avaliação dos resultados obtidos com a estimativa dos coeficientes das equações estruturais. |
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