Modelo de markowitz na otimização de carteiras de investimentos usando o software r / Markowitz model in investment portfolio optimization using the r software
Atualmente existem inúmeras opções de investimentos no mercado de capitais, e os investidores buscam cada vez mais maneiras de minimizar o risco de sua carteira de investimentos, a fim de manter o retorno desejado. Os estudos de Markowitz, 1952 foram a base para a Moderna Teoria de Carteiras, aprese...
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Instituto Superior de Educação Vera Cruz (VeraCruz) |
| Repositorio: | Revista Veras |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:ojs2.ojs.brazilianjournals.com.br:article/5425 |
| Acceso en línea: | https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/5425 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Markowitz Otimização Diversificação. |
| Sumario: | Atualmente existem inúmeras opções de investimentos no mercado de capitais, e os investidores buscam cada vez mais maneiras de minimizar o risco de sua carteira de investimentos, a fim de manter o retorno desejado. Os estudos de Markowitz, 1952 foram a base para a Moderna Teoria de Carteiras, apresentando o método de diversificação como principal instrumento para a redução do risco global de uma carteira (portfolio) de investimentos. A Moderna Teoria de Carteiras teve início com a publicação do artigo Portfolio Selection por Markowitz (1952). A utilização da diversificação como forma de redução do risco de uma carteira foi amplamente discutida e comprovada por meio de estudos sobre a correlação entre os ativos.A eficiência de uma carteira é relacionada pelo binômio risco e retorno, possibilitando que o investidor reduza o risco de seus investimentos para um determinado nível de retorno, alterando a alocação dos ativos. Assim sendo, nota – se a necessidade de monitoramento em periódico das carteiras de investimentos. Para resolver tal problemática é de grande utilidade a aplicação de modelos matemáticos que ofereçam suporte às escolhas dos ativos e na definição de seus percentuais em uma carteira.A finalidade deste trabalho, é empregar o modelo de Markowitz para otimizar carteiras de ativos negociados na B3. Utilizar o software R-project na modelagem dos dados, aplicando os pacotes e funções do mesmo objetivando construir uma Fronteira Eficiente. |
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