[en] FINANCIAL OPTIMIZATION OF A WIND FARM IN THE BRAZILIAN ENERGY MARKET
[pt] Investigam-se modelos econométricos que sejam capazes de efetuar uma previsão mensal de vento em um parque eólico no Ceará. São testados modelos da família ARMA que consigam capturar a sazonalidade inerente ao movimento das massas de ar e que tragam benefícios aos empreendimentos eólicos locali...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2017 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RIO) |
| Repositorio: | Repositório Institucional da PUC-RIO (Projeto Maxwell) |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:MAXWELL.puc-rio.br:29477 |
| Acceso en línea: | https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=29477&idi=1 https://www.maxwell.vrac.puc-rio.br/colecao.php?strSecao=resultado&nrSeq=29477&idi=2 http://doi.org/10.17771/PUCRio.acad.29477 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | [pt] ENERGIA [pt] PARQUE EOLICO [pt] CVAR [pt] VENTO [pt] CEARA [pt] BRASIL [pt] VALUE AT RISK VAR [pt] FINANCA [en] ENERGY [en] WIND FARM [en] CVAR [en] WIND [en] CEARA [en] BRAZIL [en] VALUE AT RISK VAR [en] FINANCE |
| Sumario: | [pt] Investigam-se modelos econométricos que sejam capazes de efetuar uma previsão mensal de vento em um parque eólico no Ceará. São testados modelos da família ARMA que consigam capturar a sazonalidade inerente ao movimento das massas de ar e que tragam benefícios aos empreendimentos eólicos localizados no Brasil e na região. Para tal, a previsão de vento é transformada em previsão de geração de energia. Em seguida, é elaborada uma metodologia para encontrar a melhor estratégia de ação a qual maximize o resultado da empresa tendo-se como meta o lucro e restrições de Value at Risk (VaR) e Conditional Value at Risk (CVaR). Os possíveis resultados de geração de energia são simulados concomitantemente com a simulação de preços de liquidação (PLD). |
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