Curva a termo para o risco de conversibilidade: uma abordagem utilizando o diferencial de juros

Esta pesquisa se propõe a explicar a flutuação do risco de conversibilidade (spread) através de uma medida alternativa ao diferencial de paridade do câmbio, tradicionalmente utilizada na literatura. O prêmio de risco de conversibilidade brasileiro será calculado como o diferencial entre a taxa de ju...

Descripción completa

Detalles Bibliográficos
Autor: Pereira, Fernanda Tolaini Gomes
Tipo de recurso: tesis de maestría
Estado:Versión publicada
Fecha de publicación:2009
País:Brasil
Institución:Instituição de Ensino Superior e de Pesquisa (INSPER)
Repositorio:Repositório Institucional da INSPER
Idioma:portugués
OAI Identifier:oai:repositorio.insper.edu.br:11224/1205
Acceso en línea:https://repositorio.insper.edu.br/handle/11224/1205
Access Level:acceso abierto
Palabra clave:Risco de conversibilidade
Cupom Cambial
Estrutura a Termo
Convertibility Risks
Cambial Cupom
Term Structure
Descripción
Sumario:Esta pesquisa se propõe a explicar a flutuação do risco de conversibilidade (spread) através de uma medida alternativa ao diferencial de paridade do câmbio, tradicionalmente utilizada na literatura. O prêmio de risco de conversibilidade brasileiro será calculado como o diferencial entre a taxa de juros em dólares pagas no Brasil e a taxa de juros em dólares paga nos EUA. O trabalho estende a literatura existente em dois aspectos principais: propõe a utilização de contratos futuros negociados em bolsa para a determinação das taxas de juros em ambos os países e utiliza modelagem estatística dinâmica sem restrição de não arbitragem proposta por Diebold e Li (2006) para a determinação das curvas de juros de cada país, impondo posteriormente condição de não arbitragem da paridade descoberta para o cálculo do spread. O modelo poderá ser usado para a estimação do risco de conversibilidade, previsão de curto prazo do spread e avaliação dos efeitos da política monetária sobre a percepção de risco de conversibilidade pelos investidores.