Modelos probabilísticos para rastreamento em carteiras de investimento.
Nesta dissertação vamos discorrer sobre algoritmos de otimização em administração de carteiras de investimento. O objetivo final do trabalho será, dado um conjunto de ativos financeiros, compor carteiras que rastreiem, ou sigam, determinados benchmarks. Para isso precisamos primeiro estudar fundamen...
| Autor: | |
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| Tipo de recurso: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2000 |
| País: | Brasil |
| Institución: | Universidade de São Paulo (USP) |
| Repositorio: | Biblioteca Digital de Teses e Dissertações da USP |
| Idioma: | portugués |
| OAI Identifier: | oai:teses.usp.br:tde-03102024-101629 |
| Acceso en línea: | https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/3/3139/tde-03102024-101629/ |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | CAPM Index tracking Markowitz model Modelo de Markowitz Otimização de carteiras Portfolio optimization Rastreamento de índices |
| Sumario: | Nesta dissertação vamos discorrer sobre algoritmos de otimização em administração de carteiras de investimento. O objetivo final do trabalho será, dado um conjunto de ativos financeiros, compor carteiras que rastreiem, ou sigam, determinados benchmarks. Para isso precisamos primeiro estudar fundamentos teóricos sobre como mensurar o comportamento dessas carteiras, bem como sobre propriedades probabilísticas as quais serão assumidas para o mercado financeiro. Nesse sentido, veremos os Modelos de Markowitz e do CAPM para, então, verificar na prática a aplicabilidade destes conceitos através de modelos para rastreamento em carteiras de investimento. |
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