Análisis estadístico de no linealidades
El presente trabajo, tiene como objetivo un análisis estadístico de no linealidades en el campo de la economía: más precisamente una investigación sobre el comportamiento del tipo de cambio nominal (peso-USdolar) en Argentina en la historia contemporánea reciente. La metodología utilizada se basa en...
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| Tipo de recurso: | artículo |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 1999 |
| País: | Argentina |
| Institución: | Universidad Nacional de Cuyo |
| Repositorio: | Biblioteca Digital (UNCu) |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:bdigital.uncu.edu.ar:9324 |
| Acceso en línea: | http://bdigital.uncu.edu.ar/9324 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Análisis estadístico Economía Tipo de cambio Argentina No linealidad en varianza Test BDS |
| Sumario: | El presente trabajo, tiene como objetivo un análisis estadístico de no linealidades en el campo de la economía: más precisamente una investigación sobre el comportamiento del tipo de cambio nominal (peso-USdolar) en Argentina en la historia contemporánea reciente. La metodología utilizada se basa en el test BDS (Brock, Dechert, and Scheinkman (1987)). Posteriormente, se estiman modelos de la familia ARCH, con la finalidad de analizar la existencia de "volatilidad". Al respecto los modelos utilizados son GARCH básico, TGARCH y GARCH con componentes. Las conclusiones obtenidas, están en concordancia con la mayoría de la evidencia empírica internacional reciente |
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