Modelización del cálculo de la exigencia del capital económico por riesgo reputacional
El presente trabajo constituye una aproximación a la estimación de las necesidades de capital económico por riesgo reputacional, identificado como uno de los riesgos que asumen y deben gestionar las entidades que realizan intermediación financiera.\n\nEl tema es sumamente relevante teniendo en cuent...
| Autor: | |
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| Formato: | tesis de maestría |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2021 |
| País: | Argentina |
| Recursos: | Universidad de Buenos Aires. Facultad de Ciencias Económicas |
| Repositorio: | Biblioteca Digital (UBA-FCE) |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | tpos:1502-2133_BeltranHA |
| Acesso em linha: | http://bibliotecadigital.econ.uba.ar/econ/collection/tpos/document/1502-2133_BeltranHA |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palavra-chave: | Entidades financieras Riesgo financiero Riesgos |
| Resumo: | El presente trabajo constituye una aproximación a la estimación de las necesidades de capital económico por riesgo reputacional, identificado como uno de los riesgos que asumen y deben gestionar las entidades que realizan intermediación financiera.\n\nEl tema es sumamente relevante teniendo en cuenta que es parte de los requisitos regulatorios que rigen a nivel internacional y en nuestro país en particular a partir de lo dispuesto por la Autoridad Monetaria en el T.O. sobre “Lineamientos sobre la Gestión de Riesgos en Entidades Financieras”.\n\nSumado a ello, la importancia que tiene la actividad bancaria en los sistemas económicos actuales vuelve aún más crucial que los riesgos tomados se encuentren debidamente monitoreados y gestionados.\n\nRespecto del objetivo general, la tesis realiza un estudio sobre el marco regulatorio aplicado y de la naturaleza del riesgo reputacional para finalmente desarrollar un modelo que pueda brindar herramientas cuantitativas para su gestión a partir de la consideración de uno de los elementos que lo componen.\n\nLa conclusión principal es que es posible desarrollar modelos predictivos del capital económico que deberán reservar las entidades financiero. Dichos modelos son de carácter econométrico e incorporan variables dicotómicas que ponderan la percepción de los depositantes respecto del sistema financiero en su conjunto. |
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