Modelado de tasas de interés. El modelo Libor market con varianza gaussiana cuadrática
Tesis (Doctor en Matemática)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2019.
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| Tipo de recurso: | tesis doctoral |
| Estado: | Versión publicada |
| Fecha de publicación: | 2019 |
| País: | Argentina |
| Institución: | Universidad Nacional de Córdoba |
| Repositorio: | Repositorio Digital Universitario (UNC) |
| Idioma: | español |
| OAI Identifier: | oai:rdu.unc.edu.ar:11086/27935 |
| Acceso en línea: | http://hdl.handle.net/11086/27935 |
| Access Level: | acceso abierto |
| Palabra clave: | Procesos gaussianos Modelos probabilísticos Modelos de tasas de interés Consistencia Modelo Libor market Modelo gaussiano cuadrático Gaussian processes Combinatorial probability Probabilistic models Generation, random and stochastic difference and differential equations Interest rates, asset pricing |
| Sumario: | Tesis (Doctor en Matemática)--Universidad Nacional de Córdoba, Facultad de Matemática, Astronomía, Física y Computación, 2019. |
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