Cita APA

Ramírez, A. O., Daza, A. S., & Venegas-Martínez, F. (2011). Un modelo GARCH de valuación de derivados: Una aplicación a opciones europeas sobre el IPC.

Citación estilo Chicago

Ramírez, Ambrosio Ortiz, Alfredo Sánchez Daza, y Francisco Venegas-Martínez. Un Modelo GARCH De Valuación De Derivados: Una Aplicación a Opciones Europeas Sobre El IPC. 2011.

Cita MLA

Ramírez, Ambrosio Ortiz, Alfredo Sánchez Daza, y Francisco Venegas-Martínez. Un Modelo GARCH De Valuación De Derivados: Una Aplicación a Opciones Europeas Sobre El IPC. 2011.

Precaución: Estas citas no son 100% exactas.