Pérez-Fructuoso, M. J. (2018). Modelo continuo basado en dos procesos de Wiener para calcular un índice de pérdidas por catástrofes subyacente de los derivados sobre seguros (Insurance linked securities, ILS).
Citación estilo ChicagoPérez-Fructuoso, María José. Modelo Continuo Basado En Dos Procesos De Wiener Para Calcular Un índice De Pérdidas Por Catástrofes Subyacente De Los Derivados Sobre Seguros (Insurance Linked Securities, ILS). 2018.
Cita MLAPérez-Fructuoso, María José. Modelo Continuo Basado En Dos Procesos De Wiener Para Calcular Un índice De Pérdidas Por Catástrofes Subyacente De Los Derivados Sobre Seguros (Insurance Linked Securities, ILS). 2018.
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