De la Torre-Torres, O. V., Venegas-Martínez, F., & Martínez Torre-Enciso, M. I. (2021). Enhancing portfolio performance and VIX futures trading timing with markov-switching GARCH models.
Citação norma ChicagoDe la Torre-Torres, Oscar V., Francisco Venegas-Martínez, e María Isabel Martínez Torre-Enciso. Enhancing Portfolio Performance and VIX Futures Trading Timing With Markov-switching GARCH Models. 2021.
Citação norma MLADe la Torre-Torres, Oscar V., Francisco Venegas-Martínez, e María Isabel Martínez Torre-Enciso. Enhancing Portfolio Performance and VIX Futures Trading Timing With Markov-switching GARCH Models. 2021.
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